分形市场分析——将混沌理论应用到投资与经济理论上

【图书目录】

第一篇分形时间序列

1分形时间序列介绍

1．1分形空间

1．2分形时间

1．3分形数学

1．4混沌游戏

1．5何为分形

1．6分形维

1．7分形市场分析

2高斯假设的失败

2．1资本市场理论

2．2市场的统计特征

2．3易变性的期限结构

2．4有界集

.2．5小结

3分形市场假说

3．1再访有效市场理论

3．2稳定市场与有效市场

3．3流动性的来源

3．4信息集与投资起点

3．5再访市场的统计特性

3．6分形市场假说

3．7小结

第Ⅱ篇分形的(R/S)分析

4测度记忆——赫斯特过程与R/S分析

4．1背景：R/S分析的发展

4．2王牌效果

4．3随机和持续：解读赫斯特指数

4．4R/S分析：实际操作指南

4．5一个例子：日元/美元的汇率

5检验R/S分析

5．1随机零假设

5．2随机模型

5．3小结

6发现循环：周期与非周期

6．1周期循环

6．2非周期循环

6．3小结

第Ⅲ篇应用分形分析

7案例研究方法

7．1方法论

7．2数据

7．3稳定性分析

8道·琼斯工业股票，1888～1990年：一个理想的数据集

8．1观测值个数与时间长度

8．220日收益

8．35日收益

8．4逐日收益

8．5稳定性分析

8．6原始数据与序列相关

8．7小结

9S&P500标记数据，1989—1992年：过量抽样问题

9．1未调整的数据

9．2AR(1)的残差

9．3暗示

10易变性：反持续性研究

10．1现实的易变性

10．2暗示的易变性

10．3小结

11不足抽样问题：黄金与英国的通货膨胀

11．1不足抽样类型Ⅰ：大少的时间

11．2不足抽样类型Ⅱ：太低的频率

11．3两个不确定的研究

11．4小结

12通货：一个真实的赫斯特过程

12．1数据

12．2日元/美元

12．3马克/美元

12．4英镑/美元

12．5日元/英镑

12．6小结

第Ⅳ篇分形噪声

13分形噪声与R/S分析

13．1噪声的色彩

13．2粉红噪声：0[H[0．50

13．3黑噪声：0．50[H[1．0

13．4镜子效应

13．5分形差分化：ARFIMA模型

13．6小结

14分形统计

14．1分形(稳定)的分布

14．2加法下的稳定性

14．3分形分布的特征

14．4测量(a)

14．5测量概率

14．6无限可分性与IGARCH

14．7小结

15应用分形统计

15.1资产组合选择

15．2期权评价

15．3小结

第V篇噪声混沌

16噪声混沌与R/S分析

16．1信息与投资者

16．2混沌

16．3应用R/S分析

16．4区别来自分形噪声的噪声混沌

16．5小结

17分形统计，噪声混沌与FMH

17．1频率分布

17．2易变性期限结构

17．3增时序的标准差与均值

17．4测量。

17．5噪声混沌的似然

17．6轨道循环

17．7自相似性

17．8一个建议：联合GARCH、FBM以及混沌

18理解市场

18．1信息与投资起点

18．2稳定性

18．3风险

18．4长期记忆

18．5循环

18．6易变性

18．7展望更完美的市场理论

附录1混沌游戏

附录2GAUSS程序

附录3分形分布表

参考书目

专业词汇

索引

译者后记

本站所有涉及视频及图书，公式等由互联网搜索收集而来，本站不拥有此类资料的版权。

本站作为资源服务提供者，对非法转载，盗版行为的发生不具备充分的监控能力。但当版权拥有者提出侵权指控并出示充分的版权证明材料时，本站负有移除盗版和非法转载作品以及停止继续传播的义务。

本站在满足前款条件下采取移除等相应措施后，不为此向原发布人承担违约责任或其他法律责任，包括不承担因侵权指控不成立而给原发布人带来损害的赔偿责任。

如果版权拥有者发现自己作品被侵权，请及时向本站提出权利通知，并将姓名、电话、身份证明、具体链接（URL）、省版权局和国家版权局核发的版权所属证明及详细侵权情况描述发往本站邮箱102283173@qq.com，本站在收到相关举报文件后，在3个工作日内移除相关涉嫌侵权的内容。

本站所有的资源均为免费提供，所收取的相关费用，非资料销售费用，而是资料整理费。提供资料的目的是让大家学习和交流，禁止二次销售，否则因此引起的一切问题与本站无关。