01陆静分割资本市场的股票定价PDF电子书(1文档 19.09M）
本书从行为金融的角度，通过内生性地考虑投资者心理因素和外生性地考虑交易制度对不同市场投资者之间交易博弈的影响，考察证券价格对信息的调整速度来测度证券价格对信息冲击的反应程度和证券价格的形成过程，有助于我们在放松传统金融理论三大假设的前提下研究市场分割如何阻碍市场信息的传递，如何影响公司价值，对于促进资本市场的运行效率，提高资本的配置效率，具有一定的学术价值。本书还可以为政府相关部门提供消除（至少部分消除）市场分割的途径，为证券监管部门的有效监管提供理论依据，为上市公司的公司治理（如境内外信息披露制度）提供合理指导，为境内外投资者筛选股票和构造投资组合提供决策参考。

1 绪论

2 证券市场微观结构理论与模型

2.1 证券市场微观结构理论的起源

2.2 存货模型I及其评述

2.3 存货模型Ⅱ及其评述

2.4 信息模型I及其评述

2.5 信息模型Ⅱ及其评述

2.6 流动性风险模型

2.7 本章小结

3 证券交易的基本制度

3.1 证券交易的方式

3.2 委托订单的类型及匹配原则

3.3 证券交易机制的基本分类

3.4 证券交易的离散构件

3.5 本章小结

4 交易机制与证券价格的形成

4.1 理想证券市场的价格形成

4.2 不完全市场的主要特征

4.3 做市商市场的价格形成

4.4 连续竞价市场的价格形成

4.5 集合竞价市场的价格形成

4.6 集合竞价、连续竞价与做市商市场的比较

4.7 本章小结

5 跨市场的证券均衡定价

6 中国证券市场的交易制度

7 影响分割市场股票定价的因素

8 行为金融理论其基本模型

9 分割市场股价差异的面板模型分析

10 股权分置改革对市场分割的影响

11 允许卖空和异质信念对分割市场的影响

12 不允许卖空和异质信念对分割市场的影响

13 信息不确定性对分割市场的影响

14 分割市场的行为资产定价模型

15 分割市场的信息调整噪音模型

参考文献

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